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国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报

  • 时间:2019-09-10 19:16  来源:未知   作者:admin   点击:

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 27 日

  复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......36

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......40

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......41

  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......43

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......44

  10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45

  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......46

  业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。

  基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层

  注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

  3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

  注:1、沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市

  场第一个统一指数,该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强,并且有

  较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样

  本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和

  期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置

  与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深 300 指数和中债综合指数加权作为本基金的

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  券监督管理委员会批准,于 2002 年 6 月 13 日正式成立,注册资本 1 亿元人民币。公司

  是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以诚信、创新、包容、

  客户关注作为公司的企业文化。截止 2019 年 6 月底,在公募基金方面,公司共管理 67

  只基金,已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线;在专户理财业务方面,自 2008年获得特定客户资产管理业务资格以来,已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、QDII 等创新品种;在境外资产管理业务方面,公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划提供投资咨询服务,具有丰

  王鹏 本基金基金 2015-04- - 11 配置混合型证券投资基金(原

  注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在报告期内,118kj开奖现场开奖直播18kj开奖现场论坛!本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告期内,管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现,确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。

  2018 年 A 股一片惨淡,随着股市逐步走低,我们逐步提升仓位至 90%以上。我们

  认为,A 股持续暴跌,部分消化了诸多不确定因素。通过纵向估值比较、上市公司回购、股东高管增持等分析,我们认为 A 股已经进入历史底部区间。在 A 股哀鸿遍野之际,投资人应该见微知著,与上市公司行为同向,不畏恐慌、抵御悲观。有鉴于中国政府对各类资源超强掌控力,随着货币政策微调、财政政策刺激等逐步落地,我们应该乐观看

  多 2019 年 A 股。幸运的是,2019 年初市场触底反转。上半程,超跌股票表现好,后面

  配置上,超跌股票在前期对业绩贡献大,但是后期回撤幅度大。持有的核心资产标的,有很好的持续表现。

  截至报告期末,本基金份额净值为 0.959 元,本报告期份额净值增长率 21.39%,同

  2019 年初,股市走出了单边上涨行情。短期涨幅较大,存在一定回调实属正常。我

  们乐观看待后续股市走势,认为反转看涨的行情虽然结束,趋势看涨的行情仍然可期。

  配置上没有多大调整。在大小盘上,我们更倾向于配置小盘股(相对大盘股,股价调整充分)。在行业配置上,配置了以出口为主的特色原料药和 CMO 公司,食品饮料公司,以及部分低价股。

  鉴于外资的持续涌入,A 股的投资生态发生变化,我们从成长价值的角度,对核心

  本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

  本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果,最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。

  本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后,应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商,必要时征求会计师事务所的专业意见,并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员;估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议,并按照有关议事规则讨论审议,决定批准或不批准使用特殊估值调整;运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序,准备特殊估值调整事项的临时公告,并发起信息披露审批流程;监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

  截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。买马开奖结果铁算盘,4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本报告期内,中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配情况、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容线 半年度财务会计报告(未经审计)

  注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.959 元,基金份额总额

  国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金),系经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监许可[2015]252 号文《关于准予国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)注册的批复》的核准,由基金管理人国投

  瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2015 年 4 月 10 日正式生效,

  本基金为上市契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人为中国银河证券股份有限公司 (以下简称银河证券)。

  经深圳证券交易所(以下简称深交所)深证上【2015】177 号文审核同意,本基金

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。

  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准

  则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称企业会计准则)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》、

  财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税

  人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,

  按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值

  税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提

  供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产

  品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择

  按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股

  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

  扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至

  1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人

  所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定

  计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

  (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印

  (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳

  注:申购包含红利再投、基金转入的份额及金额;赎回包含基金转出的份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润

  注:本基金场外份额的赎回费率按持有期间递减,场内份额的赎回费率为赎回金额的 0.5%,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  注:1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定,并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示,其中债券、回购及权证交易不计佣金。

  2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:

  注:基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:

  本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

  本基金本报告期及上年度可比期间在基金托管人中国银河证券股份有限公司无存款余额,同时也无相应存款利息收入。

  本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款、协议存款、大额存单等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

  本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现风险和收益相匹配的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念,将风险管理融入业务中,使风险控制与投资业务紧密结合,在董事会专业委员会监督管理下,建立了由督察长、合规与风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在中国工商银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在存放定期存款前,均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易,以控制相应的信用风险。

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券市值的 10%。

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券

  占基金资产净值的比例为 0.00%,本基金管理人已充分评估本基金无重大信用风险。

  流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超

  出基金持有的现金类资产规模,另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。

  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理

  办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日

  起施行)等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

  本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂

  时受限制外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。6.4.13.4 市场风险

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

  本基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险,借鉴瑞银全球资产管理公司海外管理经验,结合自主开发的估值系统管理利率风险,通过收益率利差分析、静态利差分析和期权调整利差等分析,计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效凸性的风险控制指标,跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标,控制组合的利率风险。当预期债券市场利率下降时,加大固定利率证券的配置比例;当预期债券市场利率上升时,加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例,控

  本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、 结算备付金、债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金 资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。

  5.11%,因此当利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动对 期末基金资产净值无重大影响。

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主

  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用自上而下的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,通过投资组合的分散化等方式,来主动应对可能发生的其他价格风险。

  此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时对风险进行跟踪和控制。

  假设 其他价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价

  注:基金业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  为更好地实现投资目标, 本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的,适

  度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率。

  为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。

  7.12.1 本基金投资的前十名证券中,持有“新潮能源”市值 10,829,104.00 元,占基金资产

  净值 6.49%。根据山东新潮能源股份有限公司 2019 年 3 月 30 日公告,新潮能源因未及

  时披露参股公司核心资产关停事项、未及时披露重大资产重组涉及关联交易事项、未及时披露子公司认购私募基金份额事项未能合理估计子公司商誉减值事项被中国证券监督管理委员会山东监管局出具警示函并记入证券期货市场诚信档案;根据山东新潮能源

  股份有限公司 2019 年 6 月 17 日公告,新潮能源因董事会审议增资参股子公司事项未勤

  勉尽责,相关信息披露不及时,重大资产重组信息披露不真实、不准确,且前后不一致被上海证券交易所予以公开谴责。

  基金管理人认为,该公司上述被处罚事项有利于公司加强内部管理,该公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对该公司经营活动未产生实质性影响,不改变该公司基本面。

  除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  7.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

  1、自 2019 年 5 月 15 日起,刘凯先生任公司副总经理、代任公司总经理职务,并

  报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。

  报告期内本基金聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务,

  报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

  注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权,由公司执行委员会批准。

  单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。

  单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。

  单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。

  根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。

  由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。

  《关于准予国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)注册的批复》(证监许可[2015]252 号)

  《关于国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》(机构部函[2015]932 号)

  国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019 年半年度报告原文

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